Stocks and ETFs
코스피·코스닥 종목군으로 만든 팩터 포트폴리오
시리즈의 마지막: 이론을 실전으로 1화부터 5화까지 팩터 투자의 개념, 스크리닝 룰 설계, 통합 점수 모델, 백테스트 구조, 리밸런싱 전략을 다뤘다. 이번 6화에서는 이 …
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리밸런싱 전략 - 분기별 포트폴리오 회전의 실전 기준
전략을 만든 다음이 더 중요하다 4화에서 백테스트로 전략을 검증하는 방법을 다뤘다. 이제 실전 투자가 시작된다. 그런데 여기서 많은 사람이 실수를 한다. 처음에 잘 짜인 …
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백테스트의 구조 - 과거 데이터로 전략 검증하는 방식
전략을 믿으려면 먼저 검증해야 한다 3화까지 통합 점수 모델을 설계하는 방법을 다뤘다. 그런데 '이 전략이 정말 효과가 있을까?'라는 의문이 생긴다. 이 질…
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밸류와 성장의 균형 점수화 - 단순 PER 대신 통합 점수 모델
왜 PER 하나로는 부족한가? 주식 투자를 처음 배울 때 가장 먼저 접하는 지표가 PER이다. 'PER이 낮으면 싸다'라는 말을 한 번쯤 들어봤을 것이다. …
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데이터 스크리닝 룰 구축 - 재무·시장 지표 조합 설계
스크리닝이란 무엇인가? 1화에서 팩터 투자의 3대 축인 가치, 퀄리티, 모멘텀을 다뤘다. 이번 2화에서는 이 개념을 실제 종목 선정에 어떻게 적용하는지 다룬다. 그 핵심 …
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팩터 투자란 무엇인가 - 가치, 퀄리티, 모멘텀의 3대 축
주식 투자, 어떻게 종목을 고를까? 주식 투자를 시작하면 '어떤 기준으로 종목을 골라야 할까?' 고민된다. 감이나 뉴스에 의존하는 경우가 많다. 하지만 이런…
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26화. 에필로그 - 가치를 믿되, 타이밍을 의심하라: 실전 투자자의 사고방식
여기까지 왔다. 프롤로그에서 시작해 26화까지. 가격·수급·가치의 삼각구조로 시작해서, 기업 가치 분석, 시장 심리, 차트 타이밍, 매매 전술, 리스크 관리, 그리고 심리까…
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